تقييم المخاطر واختبار التحمل
تقييم المخاطر واختبار التحمل
اهداف البرنامج :-
- تعميق فهم العناصر الأساسية لأحكام اطار
- فهم المصفوفات والاجراءات الأساسية لتقييم المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية
- ترسيخ فهم أهمية اجراء اختبار التحمل على أنه جزء أساسي من إدارة المخاطر
- تطبيق المهارات التحليلية لتحديد تركز مخاطر الائتمان وتركيز مخاطر التمويل ومخاطر السيولة النظامية
البرنامج موجه إلى :
هذه الدورة مناسبة لجميع العاملين في القطاع المصرفي، بما في ذلك مدراء الثروة ومدققي الحسابات ومهنيين مراقبة المنتجات والخزينة.
المحاور العلمية
- فهم الدور التنظيمي للبنك الدولي
- لمحة عامة عن البيانات المالية للبنوك – مبادئ المحاسبة
- تكوين الميزانية العمومية – أنواع الأصول والمطلوبات
- فهم العناصر الأساسية للأرباح والخسائر P&L – بيان الدخل
- مراجعة الفرق بين الدفتر البنكي والدفتر التجاري
- رأس مال حقوق الملكية للمؤسسات المالية
- توضيح الفرق بين قضايا السيولة والملاءة المالية
- التفرقة بين مبدأ استمرارية أعمال البنك ومبدأ ضمان أموال المودعين
- شرح كفاية رأس المال
- التعاريف المحاسبية والتنظيمية للأموال الخاصة
- الفلاتر التحوطية واحتياطيات إعادة التقييم AOCI
- معالجة الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة وموجودات الضرائب المؤجلة
- معالجة الأوراق المالية والتعرضات خارج الميزانية
- معالجة بازل للمخاطر السوقية
- القيمة المعرضة للمخاطر – الأساس المنطقي والنظرية وطرق الحساب
- محدودية القيمة المعرضة للمخاطر
- ماذا عن مخاطر شروط اَلْإِحْلَال – هل تتأثر القيمة المعرضة للمخاطر؟
- ترجيح المخاطر السوقية
- المنهجية الموحدة
- مخاطر أسعار الفائدة في كل من الدفاتر المصرفية والتجارية
- نظرة عامة على نهج النماذج الداخلية (IMA)
- تأثير مخاطر السوق على الأدوات المالية في الدفاتر التجارية
- التقلبات وضغوط السوق
- زيادة رسوم المخاطر
- بنود خارج الميزانية العمومية
- المخاطر التشغيلية وفقا لبازل
- تعريف المخاطر التشغيلية التي أدُخلت على إطار عمل اتفاقية بازل 2
- دورة حياة المخاطر التشغيلية
- مقاييس قياس بازل:
- المؤشر الأساسي
- المنهجية القياسية
- أساليب القياس المتقدمة
- ترجيح المخاطر تحت كل منهجية
- التداول غير المشروع – الخسائر الناجمة
- توليد السيناريوهات – لمؤشرات الأداء الرئيسية، مشاركة الإدارة في وضع نموذج للسيناريوهات المعاكسة
- تحديد مدى التعرض وشدة “القيم المتطرفة” ومخاطر شروط اَلْإِحْلَال
- منهجية توزيع الخسارة (LDA) والتحليل المُستند الى سيناريو (SBA)
- تطبيق تقنيات القيمة المعرضة للمخاطر وتقنيات المخاطر التشغيلية
- تحديد الخسائر – القياس والإدارة والرصد والإبلاغ
- دمج إدارة المخاطر التشغيلية في إطار إدارة المخاطر المؤسسية
- بدائل استخدام التصنيفات الائتمانية الخارجية
- تطوير نماذج رصد النتائج داخليا ً لتقييم مخاطر القروض للشركات
- تباين منهجيات الاقتصاد المتقدمة والناشئة في تقييم مخاطر الائتمان
- مخاطر التركز الائتماني والتعرضات الكبيرة
- مخاطر الترکیز – لم یتم الاستحواذ علیھا بشکل کاف بموجب منهجيات الرکیزة الأولی
- ملخص موجز لعملية المراجعة والتقييم الرقابي (SREP)
- معالجة مخاطر الترکز ضمن إطار الرکيزة الثانیة لکفاءة رأس المال الداخلي
- تحديد مخاطر التركز القطاعي – المبادئ العامة
- تحديد مخاطر التركز في دول مجلس التعاون الخليجي
- النمذجة واختبار تحمل المخاطر
- شرح تقنيات إجراء اختبارات تحمل المخاطر
- الاختبار الرجعي باستخدام العوائد السابقة
- انشاء سيناريوهات – اختبار الضغط باستخدام عوائد افتراضية
- أحجام العينات التاريخية – هل هي كبيرة بما يكفي لتشمل مجموعة واسعة من الظروف؟
- خطر تحسين معايير إدارة المخاطر – الإفراط في تركيب البيانات القديمة
- طرق النمذجة – سيناريوهات الطوارئ
- قيود التوزيع الطبيعي كأساس للنمذجة الاحتمالية
- تحديد مدى التعرض وشدة “القيم المتطرفة” والمخاطر المتطرفة
- محفزات مخاطر الجهات المقترضة المقابلة (CCR)
- فصل تأثير المخاطر السوقية على مراكز التداول من CCR
- مخاطر الطرف المقابل في التسعیر – استخدام فروقات الأسعار والتصنیفات
- احتمالية التخلف عن السداد (PD) – تقدير احتمالية التقدير والتعرض للمخاطر الافتراضية (EAD)
- الالتزام الإيجابي المتوقع (EPE)
- خسائر التخلف عن السداد (LGD) ومعدلات الاسترداد
- مخاطر الطرف المقابل في مقايضات التخلف عن السداد
- مخاطر الطرف المقابل في مقايضات أسعار الفائدة
- خبرة شركات التأمين AIG وشركات التأمين الأحادية في الأزمة المالية
- دور غرفة المقاصة المركزية
- تحليل الإجهاد و سيناريوهات الضغط العشوائية
- عوامل السوق التي تؤدي إلى تدهور الائتمان من طرف آخر
- تعديل قيمة الائتمان CVA والضمانات
- تعريف تعديل قيمة الائتمان (CVA)
- تحديد التعرض لمخاطر الائتمان فيما يتعلق بأثر مخاطر السوق على المشتقات
- التعرض الإيجابي المتوقع والتعرض لأسوأ الحالات
- طبيعة الضمانات – معالجة ISDA
- فوائد إدارة الضمانات الفعالة
- تأثير تصفية المخاطر على CVA
- تأثير الضمانات على CVA
- التحوط ومقايضات التخلف عن السداد
- أدوات التحوط المؤهلة
- مخاطر الطرف الثنائي والضمانات
- الضمانات المفرطة ومخاطر التخلف عن السداد من الطرف المقابل
- نسبة تغطية السيولة (LCR)
- شرح نسبة تغطية السيولة (LCR)
- معايير إدراج الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
- فئات HQLA – المستوى 1، ومستويات 2A و 2 B
- 30 يوم لتقلبات السوق الصادرة
- معدلات التشغيل
- صافي نسبة التمويل المستقر (NSFR)
- شرح التمویل المتاح مقابل التمویل المطلوب (RSF)
- عوامل الترجيح ل ASF و RSF
- تأثير بازل 3 على نموذج الأعمال المصرفية
- تأثير مخاطر السيولة على حقوق الملكية في تعرضات الميزانية العمومية إلى غير أصول HQLA
- اكتناز أصول المستوى 1 HQLA
- العواقب غير المقصودة على السيولة الكلية من لوائح بازل 3
- ربط جودة الائتمان المصرفي السيادي والمحلي
- انخفاض المخزون من سندات الشركات التي يحتفظ بها المتعاملون الرئيسيون
- متطلبات الخسائر غير المحققة مع الأوراق المالية المتاحة للبيع والتي سيتم خصمها من المعيار 1
- شرح أدوات رأس المال المحتملة (كوكوز)
- دور كوكو كمساهم في AT1 لأغراض كفاية رأس المال
- نبذة مختصرة عن عدم قدرة أدوات رأس المال المحتملة على رؤية النتائج المترتبة على التحويل
- تعرض صندوق الثروة السيادية (SWF) إلى عمليات تصفية مرتفعة لأصول SWF
- التعليق / التخفیضات المحتملة لمدفوعات القسائم لشرکة التمویل
- ضمانات تصفية المخاطر ل CCP’s
- نقص الضمانات – الآثار، والتأثير على عائد حقوق المساهمين في البنك
- تأثير TLAC على بنوك G-SIB
- أنظمة التنفيذ واعداد التقارير للامتثال باتفاقية بازل
- فعالية المراقبة وآلية الإبلاغ داخل البنوك وكيفية تفاعلها مع إدارة المخاطر الشاملة
- تجنب الصوامع
- المحاسبة والمراقبة ونظم تكنولوجيا المعلومات ونظم تخزين البيانات الاحتياطية
- مراقبة الضوابط – جودة وسلامة الإجراءات
- وضع سيناريوهات الطوارئ
- دور رئيس إدارة المخاطر
- دور المدقق الداخلي
- تطوير لوحات التحكم لمخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغیلیة